双限期权的无风险利率怎么计算（期权价格和无风险利率）

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有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

期权价值（哪位达人给分析一下无风险利率项）

证券无风险利率的计算

无风险利率 计算

期权的风险大不大 怎么控制风险

卖出看涨期权和卖出看跌期权的区别

无风险利率对期权价值的影响？

1、有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
根据此公式，联立方程组

25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）
15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）

解得：市场收益率=1/6
无风险收益率=0

2、期权价值（哪位达人给分析一下无风险利率项）

股票价值和利率都是由 C+X/(1+r)=P+S这个公式推导出来的吧。

3、证券无风险利率的计算

根据资产定价模型 CAPM , 依题意 的话那么 E(R)= RF+0.5（0.19-RF） E(R)=RF+0.6(0.22-RF) 无风险利率为 37%

4、无风险利率 计算

是250日价格均线，俗称年线。表示股价长期走势~

5、期权的风险大不大 怎么控制风险

风险大小是相对的，如果你作为买方大量的买入，一旦到期损失，那是100%的损失。
如果你作为卖方，大量的裸卖出，一旦价格波动超过你的盈亏平衡点，也会产生很大的亏损。
但是期权又是个很复杂的东西，实际交易的时候，按上述的方式裸买裸卖的情况并不多，仓位控制好了，风险还是可控的。
再详细的，建议还是买本书来看吧，期权的复杂性远非这里几句话能解释得清的。

6、卖出看涨期权和卖出看跌期权的区别

除了成交量是真的，其他都是浮云

7、无风险利率对期权价值的影响？

无风险利率
无风险利率是指期权交易中的机会成本（Opportunity Cost）。 我们来看一下买入看涨期权和买入标的资产的区别。如果买入了看涨期权，只要先付定金（权力金）以后付款就可以，而买入现货要马上付款。也就是说相对于买入现货来说，买入看涨期权具有延迟付款的效果，那么利率越高对看涨期权的买方来说也就越有利，即随着利率的增加，看涨期权的价格随之增加。而买入看跌期权要比买出现货晚收到货款，所以看跌期权的价格随利率增加而减少。