多因子选股策略例子,量化多因子策略

内容导航:
  • 多因子选股可以不用代码吗
  • 量化选股策略是什么?多因子模型是什么
  • 常见的量化选股有哪些??
  • 什么是多因子选股?
  • 投资股票中,选股的基本策略是什么?
  • 怎样选好股?选股策略有哪些
  • 多因子选股可以不用代码吗】

    因子:选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。
    (1)基本面因子
    基本面因子描述了一个公司的财务状况,最常见的基本面因子是由利润表,资产负债表以及流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合,并以此来预测股票的收益率。
    一般将基本面因子分为6小类:估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财务风险因子以及流动性风险因子。
    (2)技术面因子
    大多数技术面因子是由过去的价格、成交量以及其他可获得的金融信息所构建的,技术面因子一大优势是能够持续更新。新的基本面数据最多只能按季度获取,相反,最新的技术指标每隔几秒就可以获得。
    (3)经济因子
    最初的套利定价模型是基于经济指标来构建的。比较流行的经济因子包括:GDP增速、失业率以及通货膨胀率等,它们几乎会影响到市场的每一个角落。
    (4)其他因子
    其他因子的类型包括但不限于:分析师预测因子、事件驱动因子。
    2、选股策略(策略模型)
    对于某个因子,选取表现最好(因子最大或最小)的N支股票持仓。
    每隔一段时间调仓一次。
    3、小市场策略
    选取股票池中市值最小的N只股票持仓。

    量化选股策略是什么?多因子模型是什么】

    量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外,周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好,而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。
    多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定,因为在不同市场条件下,总有一些因子会发挥作用。

    常见的量化选股有哪些??】

    你好,常见的选股一般有以下策略:
    1、多因子选股
    多因子选股是最经典的选股方法,该方法采用采用一系列的因子(比如市盈率PE)作为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票,在PE回归时卖出股票。
    2、风格轮动选股
    风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资,市场在某个时刻偏好大盘股,某个时刻偏好小盘股,如果发现市场切换偏好的规律,并在风格转换的初期介入,就可能获得较大的收益。
    3、行业轮动选股
    行业轮动选股是由于经济周期的的原因,有些行业启动后会有其他行业跟随启动,通过发现这些跟随规律,我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益,不同的宏观经济阶段和货币政策下,都可能产生不同特征的行业轮动特点。
    4、资金流选股
    资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过,股市短期是投票机,长期看一定是称重机。短期投资者的交易,就是一种投票行为,而所谓的票,就是资金。
    如果资金流入,股票应该会上涨,如果资金流出,股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。
    5、动量反转选股
    动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入,这就是动量选股的基本根据。
    6、分析师一致预期策略
    分析师一致预期策略是指大多数分析师同时推荐某只股票时会引发大量看到同样买卖建议的投资者产生一致的买卖行为,而先得到信息的投资者会先交易,之后得到信息的投资者会晚交易。
    如果可以尽早的得到分析师的投资建议并尽快买入,就可以利用后进者的买卖行为获得额外收益。
    7、趋势跟踪策略
    趋势跟踪策略是技术型交易策略的一种,当股价在出现上涨趋势的时候进行买入,而在出现下降趋势的时候进行卖出,本质上是一种追涨杀跌的策略,很多市场由于羊群效用存在较多的趋势,如果可以控制好亏损时的额度,坚持住对趋势的捕捉,长期下来是可以获得额外收益的。
    8、筹码分布选股
    筹码分布选股是一种基于主力投资行为的交易方法。基本根据是主力在拉升一只股票之前需要在尽可能低的价格下吸收筹码,因此吸筹的过程通常非常温柔与缓慢;

    什么是多因子选股?】

    市场上的投资者,不管是价值投资者,还是投机者,或者短线交易者,都会根据某些因子来判断股票的涨跌。当有一群交易者同时采用某个因子的时候,就造成该因子有效。

    多因子模型是一类重要的选股模型,它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对来说也比较稳定,因为在不同的市场情况下,总有一些因子会发挥作用。因此,在量化投资界,不同的投盗者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。

    多因子选股python模型策略源码请参考:网页链接

    投资股票中,选股的基本策略是什么?】

    引言:选股是进行股票投资中非常重要的一环,如果股票选对了,就会达到事半功倍的效果,剩下的只要决定买入和买出时机都行的,那么选股的基本策略是什么呢?

    一、选择自己熟悉的股票

    其实很多人在选股的时候都会犯愁,不知道从哪一只股票下手。这个时候就要选择自己最熟悉的股票,比如说自己所处行业的股票。一位炒股大神也说过,他希望人们能够从自己所处的行业出发选择股票。因为所处的行业的优势,让自己最先了解到行业中的各种讯息,也能够一眼看出股票的好坏。就可以利用自己天然的优势来进行分析,从而选择一个最佳的股票。有了这个优势就不必再花费精力分析,到底哪个股票好,哪个股票坏。

    二、选择新兴行业

    另外如果想要实现股票价格的快速增长,那么就可以选择新兴行业。比如说跟新能源有关的一些行业,还有动力电池相关的,以及国家大力发展的这些行业。因为新兴行业的价值在刚刚开发,未来的增值空间很大,一旦选对了行业和公司,那么股票的增值就是一件非常容易的事情。其实看一下目前股票价值很高的公司,它们在刚上市的时候股票价值其实是非常低的,但是就是由于它们所处的是新兴行业,公司发展迅速,所以股票才会增值的很快。

    三、发现龙头股

    每一个行业都有龙头股,而且龙头股有很明显的特征,就是它引领了这个行业的增长,而且涨幅非常大。如果能够静下心来好好的选一个行业的龙头股,那么就是只选了那几只股票,那么盈利也会非常大的。很多人都会提到白酒行业中的贵州茅台,确实它就是龙头股。

    怎样选好股?选股策略有哪些】

    在选股之前首先搞清楚自己的操作方式,是快进快出,追求短期效益,还是波段操作,低吸高抛,不急于求成。同一只股票,对于一种操作方式可能是牛股,对于另一种操作方式可能是垃圾股。
    选股需要有一定的经验和技巧,新手在不熟悉操作前最好是先用个模拟软件去演练一下,从中总结些经验,等有了好的效果再运用到实战中,这样可减少一些不必要的损失,实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样也是蛮靠谱的。
    选股的技巧:
    一、看盘主要应着眼于股指及个股未来趋向的判断,大盘的研判一般从以下三方面来考虑:股指与个股方面选择的研判;盘面股指(走弱或走强)的背后隐性信息;掌握市场节奏,高抛低吸,降低持仓成本。尤其要对个股研判认真落实。
    二、是选对股票,好股票如何识别?
    可以从以下几个方面进行:
    (1)买入量较小,卖出量特大,股价不下跌的股票。
    (2)买入量、卖出量均小,股价轻微上涨的股票。
    (3)放量突破趋势线(均线)的股票。
    (4)头天放巨量上涨,次日仍然放量强势上涨的股票。
    (5)大盘横盘时微涨,以及大盘下跌或回调时加强涨势的股票。
    (6)遇个股利空,放量不下跌的股票。
    (7)有规律且长时间小幅上涨的股票。
    (8)无量大幅急跌的股票(指在技术调整范围内)。
    (9)送红股除权后又涨的股票。
    三、是选对周期,可根据自己的资金规模、投资喜好,选择股票的投资周期。
    炒股首先端正心态,不要老想着买入股票后马上就会暴涨翻番,而要根据股市的运行规律慢慢的使自己的财富积累起来;其次,要熟悉技术分析,把握好买卖点;经验是很重要的,这就要自己多用心了。希望可以帮助到您,祝投资愉快!